Кредитный риск и методы управления

Кредитный риск и методы управления

Кредитный риск – это вероятность убытков при неисполнении заемщиком своих материальных обязательств перед кредитным учреждением или банком, а именно непогашение задолженности и процентов по кредиту.

Кредитный риск зависит для банков от суммы кредита клиента по банковским ссудам и по другим различным сделкам.

Компании также не защищены от кредитного риска в своих отношениях с кредитором (банком). Если компания имеет достаточно незадействованных средств, то у неё есть возможность поместить их на банковский депозит. Но в случае образования риска банк будет вынужден его ликвидировать и тогда компания потеряет большую часть своих вкладов.

Существует несколько причин, которые влекут за собой невозврат кредита:

  • снижение заёмщика кредитоспособности;
  • снижение заёмщика деловой репутации.

Кредитный риск возможен как по каждому индивидуальному кредиту, так и полностью по всему кредитному портфелю, который предоставляет банк.

Любые кредитные операции проводимые банком уже сами по себе несут риск. Соответственно существуют методы управления кредитными рисками:

  • анализ кредитоспособности клиента;
  • установление кредитного рейтинга заёмщика;
  • создание резервов, способных покрыть возможные убытки по предоставленным кредитам;
  • страховка депозитов и кредитов;
  • определение и измерение риска.

При оформлении ссуды банк зачастую требует клиента предоставить соответствующее обеспечение кредита, что, в свою очередь, является для банка страховкой при невозврате долга. Существуют определённые виды кредитного обеспечения: залог ценных бумаг; залог движимого или недвижимого имущества, которое является собственностью заёмщика; поручительство; страховой полис; гарантия.

Чтобы избежать кредитного риска, банк должен досконально отбирать своих заёмщиков, а также постоянно контролировать их финансовое состояние, то есть способность вовремя вернуть кредит. Но важнейшим фактором за контролем кредитного риска является надёжно подготовленный процесс управления им.

дней